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dc.creatorMaia, Abraão Vieira-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1855567219002847por
dc.contributor.advisor1Rodrigues, Carlos Alberto-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2546799455900003por
dc.date.accessioned2018-07-20T23:30:41Z-
dc.date.issued2018-03-06-
dc.identifier.citationMAIA, Abraão Vieira. Timing no mercado de ações no brasil com padrões candlesticks e indicadores associados. 2018. 114f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, 2018.por
dc.identifier.urihttp://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/683-
dc.description.resumoO maior desafio para os investidores no mercado de ações é identificar o momento para entrar e sair de uma negociação. Esta pesquisa utilizou um sistema de negociação baseado em padrões candlesticks de alta e de baixa para gerar sinal de compra/venda no mercado brasileiro de ações e vender/comprar por meio do método chandelier exit. O sistema de negociação foi testado para simular negociações no período entre 2005 e 2010 e para aplicação em duas estratégias no período entre 2011 e 2016. A significância estatística e robustez das estratégias foram avaliadas por meio daskewness, kurtosis, Monte Carlo, z-score, t-test e walk-forward. Eles revelaram algum grau de predição nos padrões de candlesticks de altapor
dc.description.abstractThe biggest challenge for stock market traders is to identify the timing to enter and exit in a trade. This research uses a trading system based on bullish and bearish candlesticks patterns to identify buy and sell signals in the brazilian’s stock market with exit through the chandelier method. The trading system was tested during the period 2005 and 2010 for application in two strategies between 2011 and 2016. The statistical significance and robustness of the strategies were evaluated through skewness, kurtosis, Monte Carlo, z-score, t-test and walk-forward. They revealed some prediction in bullish candlesticks standardseng
dc.description.provenanceSubmitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2018-07-20T23:30:41Z No. of bitstreams: 1 DissertaçãoMestradoVersãoFinalCD.pdf: 2552948 bytes, checksum: 021c9ef4954fba969e5860759364257e (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2018-07-20T23:30:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissertaçãoMestradoVersãoFinalCD.pdf: 2552948 bytes, checksum: 021c9ef4954fba969e5860759364257e (MD5) Previous issue date: 2018-03-06eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Estadual de Feira de Santanapor
dc.publisher.departmentDEPARTAMENTO DE TECNOLOGIApor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUEFSpor
dc.publisher.programMestrado em Computação Aplicadapor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectpadrões candlestickspor
dc.subjectSistema de negociaçãopor
dc.subjectanálise técnicapor
dc.subjectwalk-forwardpor
dc.subjectcandlesticks patternseng
dc.subjecttrading systemeng
dc.subjecttechnical analysiseng
dc.subjectwalk-forwardeng
dc.subject.cnpqCIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAOpor
dc.titleTiming no mercado de ações no brasil com padrões candlesticks e indicadores associadospor
dc.typeDissertaçãopor
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