???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Dos Santos, Gilcimar Pereira | - |
dc.creator.Lattes | Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5279637520006163 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T21:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-15 | - |
dc.identifier.citation | DOS SANTOS, Gilcimar Pereira. Trend following no mercado brasileiro: propostas de trading systems seguidores de tendências em ativos negociados na bm&fbovespa. 2018. 156f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/705 | - |
dc.description.resumo | Sistemas de negociação baseados em estratégias fundamentadas no trend following, são utilizados por inúmeros investidores para negociarem nos mercados de renda variável, em operações nas mais variadas classes de ativos no mundo. Esses sistemas desempenham papel importante na tomada de decisão por parte de um investidor na realização de uma negociação, no entanto, ainda precisam de maiores estudos. Nesta dissertação, apresentamos quatro trading systems seguidores de tendências, os quais tiveram suas performances demonstradas na perspectiva de avaliar a eficácia desses trading systems no mercado de renda variável brasileiro. Dois dos quatro sistemas propostos, foram avaliados no mercado de ações e os outros dois foram considerados para operações no mercado de contratos futuros. Para tanto, foram consideradas séries históricas de preços de ativos disponíveis para negociação entre janeiro de 1995 à dezembro de 2014, na Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de São Paulo. Através de simulações, os sistemas demonstraram que caso fossem operados no mercado de ações e/ou de futuros do Brasil, gerariam lucros, indicando-se a existência de diversas tendências nos ativos estudados, obtendo-se performance superior à estratégia de comprar e manter no índice Ibovespa. O presente trabalho contribui na discussão a respeito da eficácia de sistemas de negociação baseados na filosofia de investimento do trend following | por |
dc.description.abstract | Trading systems based on trend following strategies are applied by many investors when negotiating in the variable income markets, in operations conducted in several asset classes worldwide. These systems play an important role in investor decision-making process, but still require further study. In this dissertation, four trend following trading systems are presented, whose performances have been demonstrated in order to evaluate their effectiveness in the Brazilian variable income market. Two of the four proposed systems were evaluated in the stock market and the other two were considered for the future contract market. For this purpose, a historical series of asset prices available for trade between January 1995 and December 2014 at the São Paulo Mercantile and Futures Exchange. Through simulations, the systems showed that if they were traded on the stock market and futures markets in Brazil, they would generate profitability, indicating the existence of several trends in the assets studied, obtaining a performance superior to strategy of buying and hold in the market Ibovespa index. This study contributes to the discussion on the effectiveness of trading systems based on the trend following investment philosophy | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Verena Pereira (verenagoncalves@uefs.br) on 2018-09-12T21:52:11Z No. of bitstreams: 1 Versão Final_Dissertação.pdf: 2988104 bytes, checksum: c27862945e0f83da183a6c591a54de39 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-09-12T21:52:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versão Final_Dissertação.pdf: 2988104 bytes, checksum: c27862945e0f83da183a6c591a54de39 (MD5) Previous issue date: 2018-06-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual de Feira de Santana | por |
dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UEFS | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sistemas de Negociação | por |
dc.subject | Acompanhamento de Tendências | por |
dc.subject | Estratégias de Negociação | por |
dc.subject | Indicadores Técnicos | por |
dc.subject | Análise Técnica | por |
dc.subject | Trading Systems | eng |
dc.subject | Trend Following | eng |
dc.subject | Trading Strategies | eng |
dc.subject | Technical Indicators | eng |
dc.subject | Technical Analysis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Trend following no mercado brasileiro: propostas de trading systems seguidores de tendências em ativos negociados na bm&fbovespa | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Coleção UEFS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Versão Final_Dissertação.pdf | Dissertação_Gilcimar | 2.92 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.