@MASTERSTHESIS{ 2015:1828179628,
 	title = {Uma estratégia de investimento baseada no padrão de divergência no indicador de análise técnica MACD},
 	year = {2015},
 	url = "http://localhost:8080/tede/handle/tede/227",
 	abstract = "Esse trabalho contempla a implementação de uma estratégia de investimento utilizando o padrão de divergência do indicador de Análise Técnica MACD. Esse padrão, quando ocorre em séries históricas de preços, indicam reversões de tendência e, dessa forma, sinalizam momentos de compra e venda de ações, dentro do que se chama Mercado de Capitais. Uma estratégia de investimento composta por um algoritmo de detecção do padrão de divergência do indicador MACD foi implementada e aplicada a diversas séries históricas de preços de ações americanas, considerando volume de negociações, popularidade da empresa, volatilidade dos preços e comparativos com retornos por datas aleatórias de entrada no mercado. Além disso, foi implementada uma carteira de ações composta pelas empresas de maior volume de negociação e volatilidade de preços. Esses testes consideraram o período de 2003 a 2013. Outro teste, sobre momentos de tendência definida e não definida considerou o intervalo de 2000 a 2013. No geral, em todos os testes e simulações, foram obtidos retornos positivos sobre investimentos baseados em preços passados utilizando a estratégia, quando comparado com estratégias simples como comprar uma ação e mantê-la até o fim do período, ou na comparação com principais índices do mercado americano. Pode-se concluir, portanto, que o padrão de divergência do indicador MACD foi capaz de prever reversões de tendências nos preços das ações utilizadas como referência no período considerado.",
 	publisher = {Universidade Estadual de Feira de Santana},
 	scholl = {Mestrado em Computação Aplicada},
 	note = {DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA}
}