@MASTERSTHESIS{ 2018:1357204393,
 	title = {Timing no mercado de a??es no brasil com padr?es candlesticks e indicadores associados},
 	year = {2018},
 	url = "http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/683",
 	abstract = "O maior desafio para os investidores no mercado de a??es ? identificar o momento para entrar e sair de uma negocia??o. Esta pesquisa utilizou um sistema de negocia??o baseado em padr?es candlesticks de alta e de baixa para gerar sinal de compra/venda no mercado brasileiro de a??es e vender/comprar por meio do m?todo chandelier exit. O sistema de negocia??o foi testado para simular negocia??es no per?odo entre 2005 e 2010 e para aplica??o em duas estrat?gias no per?odo entre 2011 e 2016. A signific?ncia estat?stica e robustez das estrat?gias foram avaliadas por meio daskewness, kurtosis, Monte Carlo, z-score, t-test e walk-forward. Eles revelaram algum grau de predi??o nos padr?es de candlesticks de alta",
 	publisher = {Universidade Estadual de Feira de Santana},
 	scholl = {Mestrado em Computa??o Aplicada},
 	note = {DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA}
}