@MASTERSTHESIS{ 2015:1763147246,
 	title = {Uma estrat?gia de investimento baseada no padr?o de diverg?ncia no indicador de an?lise t?cnica MACD},
 	year = {2015},
 	url = "http://localhost:8080/tede/handle/tede/227",
 	abstract = "Esse trabalho contempla a implementa??o de uma estrat?gia de investimento utilizando o padr?o de diverg?ncia do indicador de An?lise T?cnica MACD. Esse padr?o, quando ocorre em s?ries hist?ricas de pre?os, indicam revers?es de tend?ncia e, dessa forma, sinalizam momentos de compra e venda de a??es, dentro do que se chama Mercado de Capitais. Uma estrat?gia de investimento composta por um algoritmo de detec??o do padr?o de diverg?ncia do indicador MACD foi implementada e aplicada a diversas s?ries hist?ricas de pre?os de a??es americanas, considerando volume de negocia??es, popularidade da empresa, volatilidade dos pre?os e comparativos com retornos por datas aleat?rias de entrada no mercado. Al?m disso, foi implementada uma carteira de a??es composta pelas empresas de maior volume de negocia??o e volatilidade de pre?os. Esses testes consideraram o per?odo de 2003 a 2013. Outro teste, sobre momentos de tend?ncia definida e n?o definida considerou o intervalo de 2000 a 2013. No geral, em todos os testes e simula??es, foram obtidos retornos positivos sobre investimentos baseados em pre?os passados utilizando a estrat?gia, quando comparado com estrat?gias simples como comprar uma a??o e mant?-la at? o fim do per?odo, ou na compara??o com principais ?ndices do mercado americano. Pode-se concluir, portanto, que o padr?o de diverg?ncia do indicador MACD foi capaz de prever revers?es de tend?ncias nos pre?os das a??es utilizadas como refer?ncia no per?odo considerado.",
 	publisher = {Universidade Estadual de Feira de Santana},
 	scholl = {Mestrado em Computa??o Aplicada},
 	note = {DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA}
}