@MASTERSTHESIS{ 2018:1119620730,
 	title = {Trend following no mercado brasileiro: propostas de trading systems seguidores de tend?ncias em ativos negociados na bm&fbovespa},
 	year = {2018},
 	url = "http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/705",
 	abstract = "Sistemas de negocia??o baseados em estrat?gias fundamentadas no trend following, s?o utilizados por in?meros investidores para negociarem nos mercados de renda vari?vel, em opera??es nas mais variadas classes de ativos no mundo. Esses sistemas desempenham papel importante na tomada de decis?o por parte de um investidor na realiza??o de uma negocia??o, no entanto, ainda precisam de maiores estudos. Nesta disserta??o, apresentamos quatro trading systems seguidores de tend?ncias, os quais tiveram suas performances demonstradas na perspectiva de avaliar a efic?cia desses trading systems no mercado de renda vari?vel brasileiro. Dois dos quatro sistemas propostos, foram avaliados no mercado de a??es e os outros dois foram considerados para opera??es no mercado de contratos futuros. Para tanto, foram consideradas s?ries hist?ricas de pre?os de ativos dispon?veis para negocia??o entre janeiro de 1995 ? dezembro de 2014, na Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros de S?o Paulo. Atrav?s de simula??es, os sistemas demonstraram que caso fossem operados no mercado de a??es e/ou de futuros do Brasil, gerariam lucros, indicando-se a exist?ncia de diversas tend?ncias nos ativos estudados, obtendo-se performance superior ? estrat?gia de comprar e manter no ?ndice Ibovespa. O presente trabalho contribui na discuss?o a respeito da efic?cia de sistemas de negocia??o baseados na filosofia de investimento do trend following",
 	publisher = {Universidade Estadual de Feira de Santana},
 	scholl = {Mestrado em Computa??o Aplicada},
 	note = {DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA}
}