@MASTERSTHESIS{ 2018:1771522481, title = {An?lise de m?todos de position size em um sistema de negocia??o em bolsa de valores para a minimiza??o do risco}, year = {2018}, url = "http://tede2.uefs.br:8080/handle/tede/813", abstract = "Sistemas de negocia??o lucrativos com alta taxa de acertos podem se tornar perdedores quando o dimensionamento da posi??o n?o ? feito de forma correta. Na presente pesquisa utilizou-se um sistema de negocia??o seguidor de tend?ncias lucrativo, no qual foram implementados 8 m?todos de position size (PS), para ser aplicado ao mercado de futuros da bolsa de valores brasileira, no per?odo de 01/05/2005 ? 01/05/2016. Como o desempenho dos m?todos de PS est? intimamente relacionado ? escolha dos seus par?metros, foram implementadas duas metodologias: o m?todo da otimiza??o e o m?todo baseado na simula??o de Monte Carlo (MC). A defini??o do par?metro mais adequado foi obtido atrav?s da limita??o do drawdowne maximiza??o do retorno. A an?lise de desempenho destes m?todos de PS ? realizada com base na rela??o retorno risco (CAR/MDD) e os resultados indicaram que o PS profitrisk apresentou o melhor resultado para a metodologia da otimiza??o e o PS fixedsize para a metodologia utilizando a simula??o de MC.", publisher = {Universidade Estadual de Feira de Santana}, scholl = {Mestrado em Computa??o Aplicada}, note = {DEPARTAMENTO DE CI?NCIAS EXATAS} }